ちぇりーごー

ただのギャンブラー

Prophetで金融データの予測

ProphetとはFacebookが開発した時系列の予測ツールです。

github.com
pip環境であれば、pip installでインストールできます。
※インストールに少し時間がかかります。

データはなんでもいいのですが、
今回は、FREDより以下のデータを拝借しました。
10-Year Treasury Constant Maturity Rate | FRED | St. Louis Fed


データさえ用意できれば、あとはほとんどチュートリアルに従えば予測が出せます。
注意点は、データフレームのカラム名が指定されているので変更が必要なことくらい。

今回は、(200*5)年分の予測を出してみたいと思います。
結果が以下。

f:id:Cherries5557:20170824194049p:plain


この結果ではweekly_seasonalityをTrueにしているだけですが、
FRB政策金利アナウンス日などのイベントデータを取り込むなど
精度向上の余地はまだまだありそうですね。